Introducción
¿Cuál es la importancia de la estadística en la toma de decisiones financieras?
¿Promedio, media, mediana o moda? ¿Cuál usar? ¿Por qué?
¿Cuál es el papel de la estadística inferencial en las finanzas?
¿Cómo las probabilidades ayudan en la toma de decisiones?
¿Cómo aplicar la estadística al pronóstico de ventas?
Convertir datos en información es importante para la toma de decisiones empresariales.
Este curso brindará al
participante los conceptos y principios básicos de Estadística necesarios para
el análisis de datos que ayuden a las finanzas y a la comprensión de técnicas
cuantitativas. Se hará especial énfasis en la importancia de la estadística en
la toma de decisiones. Se revisarán las medidas de tendencia central y de
dispersión, teoría de probabilidades, distribución de probabilidades, análisis
de regresión y correlación, herramientas estadísticas necesarias para
comprender el riesgo y la incertidumbre.
Contenido del curso
1. Conceptos estadísticos y rendimientos del mercado
a. Conceptos fundamentales, distribuciones de frecuencia y presentación gráfica de los datos
b. Medidas de tendencia central, otras medidas de ubicación (cuantiles) y medidas de dispersión
c. Simetría, asimetría y curtosis en distribuciones de retorno y aritmética versus medias geométricas
2. Probabilidades
a. Probabilidad, valor esperado y varianza
b. Covarianza y correlación y cálculo del rendimiento esperado y la varianza de la cartera
c. Temas de probabilidad: Fórmula de Bayes y reglas de conteo
3. Distribuciones de probabilidad comunes
a. Variables aleatorias discretas, la distribución uniforme discreta y la distribución binomial
b. Variables aleatorias continuas, la distribución uniforme continua, la distribución normal y la distribución lognormal
c. Simulación de Monte Carlo
4. Muestreo y estimación
a. Muestreo, error de muestreo y distribución de la media muestral
b. Estimaciones puntuales y de intervalos de la media de la población, la distribución t de Student, el tamaño de la muestra y los sesgos
5. Prueba de hipótesis
a. Introducción a la prueba de hipótesis
b. Pruebas de hipótesis sobre la media
c. Pruebas de hipótesis sobre la varianza y la inferencia no paramétrica
